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Jardin des Tuileries en hiver

Jardin des Tuileries en hiver

Terre gelée

Terre gelée

Image de Nick Karvounis

Image de Nick Karvounis

Science

Science

Image de Derek Oyen

Image de Derek Oyen

Les arbres enneigés Transparent

Les arbres enneigés Transparent

Open Space Office

Open Space Office

Iceberg

Iceberg

Espace d'exposition vide

Espace d'exposition vide

glacier

glacier

diamants

diamants

gravure de métal

gravure de métal

Une équipe d'ingénieurs et de professionnels de l'investissement.

"Après 17 ans sur les marchés à Paris et à la City, en trading puis en gestion (70 million d'euros d'AUM), j'ai mis à disposition des investisseurs privés, HNWI et family offices la synthèse des meilleures pratiques et des meilleures technologies que j'ai observées." Matthieu H.

Notre équipe vient du trading de dérivés, de la gestion de fonds et du
Private Equity.

Nous travaillons aussi en collaboration avec la recherche académique en HPC (Calcul de Haute Performance), en AI appliquée à la finance (pour l'instant, cela ne marche pas !), en pricing des produits dérivés, mais aussi en psychologie cognitive (pratiques de préparations militaires et pour le sport de haut niveau).

N. Veeraragoo

Product & Design, Supinfo

Matthieu Hamel

CEO, Normale Sup

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K. Nguyen

Science & Models,
Polytechnique

JM. Barrabes

Chairman, ancien dirigeant de Private Equity

Pierre-Alain B.

Customer Success, ancien fusilier marin
 

Notre approche de la gestion des risques en Worst Case Scenario

La destruction de votre richesse intervient dans les marchés qui baissent, lorsque votre tolérance à la baisse est dépassée.

La bonne pratique consiste à estimer les baisses maximales dans les pires scénarios "crédibles" et d'ajuster votre portefeuille en conséquence, pour ne jamais avoir à vendre aux pires moments.

 

Lorsque vous n'anticipez pas la baisse maximale de votre portefeuille, vous subissez le poids mental d'un risque de baisse supplémentaire et vous augmentez drastiquement le risque de vendre aux mauvais moments.

Une bonne gestion des risques par les régimes de marché vous permet d'anticiper l'ordre de grandeur du mouvement de baisse.

 

Ainsi, il est possible d'assurer que la valeur de votre portefeuille ne baissera pas au-delà d'un certain seuil, compatible avec votre tolérance à la baisse ("peine financière") :

  • Simulation de la baisse maximale crédible à partir des rendements historiques réels (et non pas à partir de supposition sur des modèles hypothétiques)

​​

  • Réaliser des stress-tests à partir des pires scénarios possibles en fonction des régimes de marché, pour ne pas rater d'opportunités d'investissement 

Construire l'entreprise d'ingénierie financière de préparation à la prise de décision efficace et mener la transition vers le Custom Indexing.

Nous apportons un accompagnement expert des investisseurs privés, avec une exigence d'excellence en mathématiques financières et des logiciels distribués robustes.

Les 4 règles de notre gestion des risques

01

La chance ne permet pas de sécuriser le capital à long terme et génère parfois de la performance non durable.

02

Nous devons être préparés pour les risques de baisses extrêmes qui sont possibles et probables.

03

Les moyennes sont une approximation dangereuse en gestion. Nous devons avoir en tête les cas extrêmes.

04

Les cas extrêmes ne sont pas identiques selon les régimes de marché.

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